Bonjour.
Ci-dessous des questions sur le fonctionnement de la gestion des paramètres de calcul quand on utilise les CS.
La question initiale vient du FO qui veut pouvoir modifier les paramètres (vols, correls, …) alors que des calculs sont encore en cours
Scenario 1 : changement de la volatilité après le début du calcul
Step1 : folio charge, position d’options sur le HSI (temps de calcul = 10 minutes environ)
Step2 : lancement du calcul sur CS (5 CS)
Step3 : 1 minute après le début : changement de la volatilité du HSI
Questions :
1 – Est-ce que la volatilité est chargée au début du calcul et gardée telle quelle tout au long du calcul ?
2 - Peut on garantir que la mise a jour ne sera pas vue par les CS tant que le calcul n’est pas fini ?
3 – Même questions pour les taux, les changes, les courbes de taux, les last les dividendes…les corrélations …
Scenario 2 : changement de la volatilité après le début du calcul
Step1 : folio charge, position d’options sur le HSI (temps de calcul = 10 minutes environ)
Step2 : lancement du calcul sur CS (1 CS, les autres sont occupés)
Step3 : 1 minute après le début : changement de la volatilité du HSI
Step4 : le calcul à côté est fini, des CS sont maintenant disponibles, le calcul HSI démarre sur 3 autres CS
Mêmes questions que ci-dessus
Scenario 3 : changement des corrélations après le début du calcul (book d’exotiques, temps de calcul 5h, 10 calculateurs)
Step1 : lancement des calculs. Comme le calcul des produits est long, un couple particulier peut ne pas être utilise immédiatement, et n’avoir jamais été chargé (sachant qu’au chargement, seul le numéro du graphe est chargé, pas les points)
Step2 : changement de ce couple (via l’interface Sophis avec notification, pour préciser)
Step3 : le couple est utilisé dans un calcul
Question : quelle valeur est prise ?
Laurent